Liste von Ergebnissen im Buch ‚Diskrete stochastische Finanzmathematik‘
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Rudolf Pleier
Juli 2018
In der pdf-Datei sind Tabellen mit den im Buch hergeleiteten Ergebnissen zum allgemeinen Mehrperiodenmodell, zum speziellen Mehrperiodenmodell der endfälligen Zahlungsprofile und zum Einperiodenmodell. In der zweiten Spalte der Tabellen sind die Seitenzahlen angegeben, wo diese Ergebnisse im Buch zu finden sind. Es werden die mathematischen Strukturen der Marktmodelle dargestellt, wobei gezeigt wird, wie sich in den Vektorräumen 𝒲 der zu bewertenden Zahlungsprofile und ℋN der Handelsstrategien bestimmte Begriffe (Law of One Price, Vollständigkeit und Arbitragefreiheit) in den Lagebeziehungen spezieller Unterräume widerspiegeln.